Валютный риск

Валютный риск заключается в вероятности влияния изменения курсов валют на результат деятельности Банка.
 
Банк имеет активы и обязательства, деноминированные в нескольких иностранных валютах. Валютный риск возникает в случае, если фактические или прогнозные активы в иностранной валюте окажутся больше или меньше обязательств в той же валюте. Комитет по управлению активами и пассивами осуществляет постоянный мониторинг валютных позиций в соответствии с требованиями регулятора и внутренней нормативной базы.
 
Управление валютным риском заключается в осуществлении контроля открытых валютных позиций по каждой иностранной валюте при проведении валютных операций, в том числе торговых. Лимиты, на основании которых регулируется уровень валютного риска Банка, соответствуют лимитам и ограничениям, установленным Национальным банком Украины.
 
Банк использует статистические и математические модели оценки валютного риска, а именно: оценка риска по VaR-методологии, стресс-тестирование, тестирование VaR-модели на основе исторических данных. С целью управления валютным риском Управление риск-менеджмента оценивает возможные (будущие) потери от изменения валютного курса, которые зависят от величины открытой позиции и изменения курса валюты к гривне, основываясь на Методике количественной оценки валютного риска. Текущее (оперативное) управление валютным риском Банка сконцентрировано на уровне Казначейства. В случае необходимости Банком устанавливаются внутренние лимиты, регулирующие уровень валютного риска – позиционные лимиты, VaR-лимиты, лимиты stop-loss и лимиты stop-out.